Сравнение IWMY с PBFB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMY показывает доходность -0.96%, а PBFB немного выше – -0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWMY и PBFB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PBFB.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.