PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

IWMY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и GMAR

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий IWMY и GMAR

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IWMY vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.46

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.14

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

11.96

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.71

-1.05

Корреляция

Корреляция между IWMY и GMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и GMAR

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и GMAR

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-9.11%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.85%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.57%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.05%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и GMAR

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.22%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

2.87%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

8.50%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.96%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.96%

+8.66%