Сравнение IWMY с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
IWMY и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и DMAR
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
IWMY vs. DMAR — Ранг доходности на риск
IWMY
DMAR
Сравнение IWMY c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.48 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.09 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.80 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.04 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и DMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и DMAR
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и DMAR
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -9.84% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.15% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | 0.00% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.91% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.93% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и DMAR
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 1.94% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 2.72% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 7.59% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 7.06% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 7.04% | +8.58% |