Сравнение IWMW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWMW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.95% | 7.82% | 6.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 4.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMW показывает доходность 0.95%, а SGOV немного ниже – 0.92%.
IWMW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и SGOV
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IWMW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWMW
SGOV
Сравнение IWMW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 20.63 | -19.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 286.00 | -284.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 412.76 | -411.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4,634.41 | -4,629.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 20.63 | -19.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.35 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и SGOV
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 23.11% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и SGOV
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -0.03% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -0.01% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | 0.00% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.00% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и SGOV
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.06% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 0.13% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 0.20% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 0.24% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 0.24% | +16.31% |