PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с REGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 10.93% for REGL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 4.58%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и REGL

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%8.96%

Correlation

The correlation between IWMW and REGL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between IWMW and REGL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWMW и REGL

Секторы
IWMW
REGL

Технологии

19.2%
2.0%

Промышленность

17.6%
15.1%

Здравоохранение

16.6%
4.5%

Финансовые услуги

16.0%
30.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.6%

Энергетика

6.4%
3.4%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Сырьевые материалы

4.8%
9.3%

Коммунальные услуги

3.1%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

IWMW
19.2%
REGL
2.0%

Промышленность

IWMW
17.6%
REGL
15.1%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
REGL
4.5%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
REGL
30.0%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
REGL
9.6%

Энергетика

IWMW
6.4%
REGL
3.4%

Недвижимость

IWMW
5.8%
REGL
7.8%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
REGL
9.3%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
REGL
14.5%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
REGL
3.8%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
REGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

IWMW vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.83

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.31

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.14

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

3.61

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.83

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IWMW и REGL

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-36.37%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.67%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.27%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.08%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.04%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и REGL

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.63%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.20%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.20%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.11%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.33%

-2.22%

Сравнение комиссий IWMW и REGL

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и REGL

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности REGL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and REGL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.63%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs REGL's -36.37%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 10.93% for REGL. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 2.22% for REGL.

IWMW is categorized as Derivative Income, while REGL is Mid Cap Value Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.40% for REGL.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор