Сравнение IWMW с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
IWMW и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и REGL
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
IWMW vs. REGL — Ранг доходности на риск
IWMW
REGL
Сравнение IWMW c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.60 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.24 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и REGL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и REGL
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и REGL
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -36.37% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.94% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.09% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.09% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.13% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и REGL
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.30% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.20% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.26% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.11% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.31% | -1.75% |