PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и OSCV


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.86%1.35%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OSCV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.88%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Сравнение комиссий IWMW и OSCV

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.


Доходность на риск

IWMW vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWOSCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

4.77

-0.08

IWMW vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между IWMW и OSCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и OSCV

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности OSCV в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и OSCV

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и OSCV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-42.40%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.67%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.61%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.73%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и OSCV

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.67%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.52%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.96%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.33%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.05%

-4.49%