PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с OSCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. IWMW is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.82% vs 19.36% for OSCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 14.27%.

IWMW

1 день
0.27%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.81%
1 месяц
3.00%
С начала года
14.27%
6 месяцев
12.46%
1 год
19.36%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и OSCV

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		12.34%7.82%5.85%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		14.27%1.35%8.15%

Correlation

The correlation between IWMW and OSCV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between IWMW and OSCV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWMW и OSCV

Секторы
IWMW
OSCV

Технологии

19.1%
2.2%

Промышленность

18.0%
18.4%

Здравоохранение

16.3%
8.6%

Финансовые услуги

15.3%
27.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.7%

Недвижимость

5.9%
9.9%

Энергетика

5.4%
11.3%

Сырьевые материалы

4.7%
6.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.2%

Технологии

IWMW
19.1%
OSCV
2.2%

Промышленность

IWMW
18.0%
OSCV
18.4%

Здравоохранение

IWMW
16.3%
OSCV
8.6%

Финансовые услуги

IWMW
15.3%
OSCV
27.7%

Потребительский циклический сектор

IWMW
8.0%
OSCV
10.7%

Недвижимость

IWMW
5.9%
OSCV
9.9%

Энергетика

IWMW
5.4%
OSCV
11.3%

Сырьевые материалы

IWMW
4.7%
OSCV
6.0%

Коммунальные услуги

IWMW
2.7%
OSCV
3.1%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.4%
OSCV

-

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.3%
OSCV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOO
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

IWMW vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.46

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.22

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.58

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

7.49

+5.40

IWMW vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и OSCV

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-42.40%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.55%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.55%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.59%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и OSCV

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.07%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.52%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

13.36%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.23%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.84%

-4.80%

Сравнение комиссий IWMW и OSCV

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и OSCV

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности OSCV в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.63%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.05%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and OSCV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.32%) compared to OSCV (3.07%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs OSCV's -42.40%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.82% vs 19.36% for OSCV. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.82% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

IWMW has the higher dividend yield at 21.63%, compared with 1.05% for OSCV.

IWMW is categorized as Derivative Income, while OSCV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.79% for OSCV.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор