Сравнение IWMW с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
IWMW и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или ISPY.
Корреляция
Корреляция между IWMW и ISPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и ISPY
Основные характеристики
IWMW:
13.96%
ISPY:
11.69%
IWMW:
-8.35%
ISPY:
-7.88%
IWMW:
-5.09%
ISPY:
-4.14%
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -0.72%.
IWMW
0.19%
-3.69%
5.10%
N/A
N/A
N/A
ISPY
-0.72%
-3.55%
3.40%
20.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и ISPY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMW и ISPY
IWMW
ISPY
Сравнение IWMW c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и ISPY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности ISPY в 9.91%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 17.70% | 17.73% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 9.91% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и ISPY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки ISPY в -7.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и ISPY
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.