PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с ISPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds - IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index while ISPY tracks the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 25.92% for ISPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 10.14%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и ISPY

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%15.45%

Correlation

The correlation between IWMW and ISPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between IWMW and ISPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и ISPY

Секторы
IWMW
ISPY

Технологии

19.2%
32.3%

Промышленность

17.6%
6.4%

Здравоохранение

16.6%
7.2%

Финансовые услуги

16.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.4%
2.9%

Недвижимость

5.8%
1.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.0%

Технологии

IWMW
19.2%
ISPY
32.3%

Промышленность

IWMW
17.6%
ISPY
6.4%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
ISPY
7.2%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
ISPY
19.8%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
ISPY
8.4%

Энергетика

IWMW
6.4%
ISPY
2.9%

Недвижимость

IWMW
5.8%
ISPY
1.6%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
ISPY
1.5%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
ISPY
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
ISPY
4.0%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
ISPY
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI

Доходность на риск

IWMW vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.09

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.20

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.42

-0.77

Просадки

Сравнение просадок IWMW и ISPY

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ISPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.88%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.43%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.08%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и ISPY

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.62%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.62%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.47%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.55%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

13.55%

+2.56%

Сравнение комиссий IWMW и ISPY

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и ISPY

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности ISPY в 4.39%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and ISPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (3.62%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs ISPY's -16.88%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs 25.30% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 4.39% for ISPY.

IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.55% for ISPY.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и ISPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор