PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с ISPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).

IWMW и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или ISPY.

Корреляция

Корреляция между IWMW и ISPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.09

ISPY:

0.44

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.02

ISPY:

0.69

Коэф-т Омега

IWMW:

1.00

ISPY:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.07

ISPY:

0.45

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.26

ISPY:

1.57

Индекс Язвы

IWMW:

6.16%

ISPY:

4.87%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.81%

ISPY:

16.29%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

ISPY:

-16.88%

Текущая просадка

IWMW:

-12.09%

ISPY:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью -4.94%.

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISPY

С начала года

-4.94%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-6.51%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMW и ISPY

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.

ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и ISPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ISPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и ISPY

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности ISPY в 14.12%

TTM2024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		14.12%9.84%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и ISPY

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и ISPY

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 6.01% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...