PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и CSB


Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий IWMW и CSB

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.


Доходность на риск

IWMW vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.60

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

2.91

+1.78

IWMW vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWMW и CSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и CSB

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности CSB в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и CSB

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и CSB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-42.07%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.18%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.51%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.23%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.03%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и CSB

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.82%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.03%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.08%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.89%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.32%

-4.76%