Сравнение IWMO.MI с IWF
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 17.91%/yr for IWF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IWF.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IWF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как IWF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 15.31% против 17.91% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
IWF
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 5.82% | 4.29% | 41.91% | 38.31% | -24.93% | 36.97% | 26.86% | 38.93% | 2.95% | 13.98% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and IWF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between IWMO.MI and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IWF — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IWF
Сравнение IWMO.MI c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.40 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 4.07 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IWF
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки IWF в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -45.17% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.24% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -27.95% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -27.95% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -31.03% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.78% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.70% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 5.24% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IWF
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.07% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.43% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.95% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.19% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.36% | -3.76% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и IWF
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IWF
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.34% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and IWF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while IWF is Large Cap Growth Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.18% for IWF.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и IWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор