PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

IWML и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%-0.73%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий IWML и XDSQ

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

IWML vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.81

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

5.87

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между IWML и XDSQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и XDSQ

Ни IWML, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и XDSQ

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-26.06%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-12.18%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-6.46%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-5.08%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.50%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и XDSQ

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

5.68%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

9.63%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

17.99%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

15.32%

+30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

15.32%

+31.21%