PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWML с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWML tracks the Russell 2000 Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWML returned 25.01%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWML charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности IWML и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

IWML

1 день
-2.04%
1 месяц
6.57%
С начала года
32.65%
6 месяцев
29.46%
1 год
78.21%
3 года*
25.01%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWML и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		32.65%9.64%15.70%22.31%-41.80%1.20%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between IWML and IFED is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IWML and IFED has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QTUMIWML с QYLDIWML с QLD
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

IWML vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.12

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.29

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.14

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

0.34

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.12

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IWML и IFED

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-22.36%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-14.65%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-22.36%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.50%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-5.84%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

5.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IFED

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.50%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

12.86%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

16.21%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.08%

19.88%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.17%

19.88%

+26.29%

Сравнение комиссий IWML и IFED

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IFED

Ни IWML, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWML and IFED have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.79%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IWML leads with 25.01% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWML has performed better with a 25.01% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.

IWML and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWML tracks Russell 2000 Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.45% for IFED.

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор