Сравнение IWML с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

IWML и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и IFED

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN	0.97%	9.64%	15.70%	22.31%	-41.80%	1.20%
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN	-10.58%	15.02%	23.04%	20.78%	-1.46%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

IWML

1 день: 1.93%

1 месяц: -10.49%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 37.84%

3 года*: 15.02%

5 лет*: -1.97%

10 лет*: —

IFED

1 день: 0.13%

1 месяц: -5.40%

С начала года: -10.58%

6 месяцев: -10.82%

1 год: 5.31%

3 года*: 14.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Название символа

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с IWML:

IWML с IWM IWML с IWMW IWML с BRK-B IWML с SMLF IWML с QYLD IWML с QLD IWML с QTUM

Часто сравнивают с IFED:

IFED с XUHY.DE IFED с SPY IFED с QQQ IFED с SPXL IFED с BDGS IFED с CHGX IFED с DTLA.L

Сравнение комиссий IWML и IFED

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

IWML

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

IFED

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IWML vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWML

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IFED

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWML	IFED	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.28	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	0.51	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.07	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	0.38	+0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.52	1.18	+3.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWML	IFED	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.28	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	0.58	-0.61

Корреляция

Корреляция между IWML и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IFED

Ни IWML, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и IFED

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWML	IFED	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.06%	-22.36%	-37.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.86%	-14.65%	-16.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.20%	-12.41%	-9.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.77%	-5.71%	-27.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.58%	4.70%	+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IFED

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWML	IFED	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.29%	4.93%	+11.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.01%	10.82%	+19.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.43%	18.80%	+30.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.20%	19.71%	+26.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.53%	19.71%	+26.82%

Сравнение IWML с IFED

Доходность

Сравнение доходности IWML и IFED

Сравнение доходности по годам IWML и IFED

Доходность по периодам

IWML

IFED

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWML и IFED

Доходность на риск

IWML vs. IFED — Ранг доходности на риск

IWML

IFED

Сравнение IWML c IFED - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWML vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и IFED

Просадки

Сравнение просадок IWML и IFED

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и IFED

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)