PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с WEEL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL).

IWMI и WEEL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 0.31%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-3.09%
С начала года
1.97%
6 месяцев
4.63%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и WEEL

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.31%17.73%2.43%

Корреляция

Корреляция между IWMI и WEEL составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IWMI и WEEL

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с QDVO

Доходность на риск

IWMI vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIWEELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.78

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.51

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

9.39

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIWEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IWMI и WEEL

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и WEEL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-17.45%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-4.60%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-1.94%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.54%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.07%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и WEEL

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.95%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

6.43%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.61%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

13.23%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

13.23%

+5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и WEEL

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности WEEL в 13.07%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.07%12.72%6.88%