PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

IWMI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и TSMY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%2.61%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий IWMI и TSMY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMITSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.59

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.10

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.34

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

18.33

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMITSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между IWMI и TSMY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и TSMY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и TSMY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-31.15%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.50%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-9.44%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.82%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.52%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и TSMY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

12.27%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

23.03%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

31.08%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

33.38%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

33.38%

-15.10%