PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с TSMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 91.42% for TSMY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
1.22%
1 месяц
10.37%
С начала года
38.71%
6 месяцев
41.54%
1 год
91.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и TSMY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%2.61%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		38.71%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between IWMI and TSMY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

IWMI vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMITSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.84

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.93

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

22.01

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMITSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.19

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.59

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IWMI и TSMY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-31.15%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-15.50%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.50%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.17%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и TSMY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.36%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

22.67%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

28.87%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

33.19%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

33.19%

-15.30%

Сравнение комиссий IWMI и TSMY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и TSMY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности TSMY в 52.87%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.87%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and TSMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has higher volatility (9.36%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs 35.91% for IWMI. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.

TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 13.38% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.99% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор