PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с QQA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

IWMI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и QQA

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%0.45%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.30%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.30%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.08%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.53%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий IWMI и QQA

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

IWMI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.86

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

8.75

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между IWMI и QQA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QQA

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности QQA в 10.40%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.40%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QQA

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-19.73%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.76%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.86%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.63%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QQA

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.69%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.71%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

18.82%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.82%

-0.56%