Сравнение IWMI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IWMI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и IVVW
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
IWMI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IWMI
IVVW
Сравнение IWMI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.59 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и IVVW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и IVVW
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и IVVW
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -16.79% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.21% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.90% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.87% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.88% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и IVVW
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.54% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 6.63% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 15.56% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.10% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.10% | +5.18% |