PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с FJACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) are both funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while FJACX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 31.98% for FJACX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for FJACX.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMI показывает доходность 14.60%, а FJACX немного выше – 15.01%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJACX

1 день
0.24%
1 месяц
4.38%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и FJACX

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		15.01%11.80%2.96%

Correlation

The correlation between IWMI and FJACX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between IWMI and FJACX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSCRXFJACX с VIOOFJACX с FISVX

Доходность на риск

IWMI vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIFJACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.77

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.58

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

9.33

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIFJACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.45

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IWMI и FJACX

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и FJACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-45.60%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.19%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.55%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.38%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и FJACX

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.75%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.99%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.88%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

20.09%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

21.58%

-3.69%

Сравнение комиссий IWMI и FJACX

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и FJACX

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности FJACX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		9.07%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWMI and FJACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (5.75%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs FJACX's -45.60%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и FJACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор