PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с FJACX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).

IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и FJACX

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -1.82%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSCRXFJACX с FSMDXFJACX с VTWO

Сравнение комиссий IWMI и FJACX

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

IWMI vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIFJACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.25

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

4.19

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIFJACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между IWMI и FJACX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и FJACX

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности FJACX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и FJACX

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и FJACX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-45.60%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.99%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-8.56%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.62%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.88%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и FJACX

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.46%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.24%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

21.81%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

19.97%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.56%

-3.30%