PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 143.61% for CHPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и CHPY

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%29.36%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between IWMI and CHPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.65

The correlation between IWMI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

IWMI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
5.23

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.59

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

11.88

-7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

45.33

-27.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMICHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

5.23

-2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

4.71

-3.63

Просадки

Сравнение просадок IWMI и CHPY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-12.17%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.17%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.98%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.18%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и CHPY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

11.32%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

22.41%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

27.61%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

33.16%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

33.16%

-15.27%

Сравнение комиссий IWMI и CHPY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и CHPY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and CHPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.32%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 35.91% for IWMI. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 13.38% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор