Сравнение IWM с STXS
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 4.81%/yr for STXS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWM и STXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.81% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
STXS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам IWM и STXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
STXS Stereotaxis, Inc. | -20.00% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
Correlation
The correlation between IWM and STXS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.34 |
Over the past year, IWM and STXS have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. STXS — Ранг доходности на риск
IWM
STXS
Сравнение IWM c STXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | STXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.30 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | -0.48 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и STXS
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и STXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -99.68% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -51.54% | +40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -51.54% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -86.04% | +54.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -86.04% | +44.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.86% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -82.60% | +71.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 31.87% | -28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и STXS
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 16.85% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 33.74% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 56.68% | -36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 66.22% | -43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 74.92% | -51.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и STXS
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and STXS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (16.85%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs STXS's -99.68%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и STXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор