PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с RKLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IWM returned 17.23%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWM и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

RKLB

1 день
-10.79%
1 месяц
-17.53%
С начала года
46.77%
6 месяцев
66.51%
1 год
287.84%
3 года*
158.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%1.90%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		46.77%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%

Correlation

The correlation between IWM and RKLB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between IWM and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIRRKLB с BBAI

Доходность на риск

IWM vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMRKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.12

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.13

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.74

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

15.44

-2.81

IWM vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и RKLB

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMRKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-82.96%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-43.01%

+31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-55.49%

+27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.84%

+31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-51.29%

+40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

18.75%

-15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и RKLB

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMRKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

31.54%

-24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

73.47%

-59.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

93.03%

-73.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

81.62%

-59.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

81.62%

-58.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и RKLB

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and RKLB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (31.54%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs RKLB's -82.96%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор