Сравнение IWM с RB
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности IWM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 14.98% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between IWM and RB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. RB — Ранг доходности на риск
IWM
RB
Сравнение IWM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 3.15 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и RB
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -1.70% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.47% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.41% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 6.21% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 6.21% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 6.21% | +16.83% |
Сравнение комиссий IWM и RB
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и RB
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and RB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.88% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. IWM tracks Russell 2000 Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для IWM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор