Сравнение IWM с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
IWM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IWM и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 12.07% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и OVS
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
IWM vs. OVS — Ранг доходности на риск
IWM
OVS
Сравнение IWM c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.56 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.45 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWM и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и OVS
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и OVS
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -45.09% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -15.95% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -30.49% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.40% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.63% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.85% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и OVS
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.99% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.80% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 24.98% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.35% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 27.72% | -4.73% |