PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. IWLG is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 34.14%/yr for QQQA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и QQQA

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-0.91%

Correlation

The correlation between IWLG and QQQA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.85

The correlation between IWLG and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и QQQA

Секторы
IWLG
QQQA

Технологии

50.2%
65.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
13.7%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.2%

Здравоохранение

5.6%
7.8%

Финансовые услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWLG
50.2%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
QQQA
13.7%

Промышленность

IWLG
11.4%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
QQQA
4.2%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
QQQA
7.8%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
QQQA

-

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
QQQA

-

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
QQQA

-

Энергетика

IWLG

-

QQQA
9.1%

Недвижимость

IWLG

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

IWLG vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.35

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.94

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

6.01

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

22.45

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.35

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.58

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IWLG и QQQA

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-38.44%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-14.54%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-30.84%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.76%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-15.66%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.88%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и QQQA

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) составляет 4.47%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что IWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.13%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

22.18%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

26.07%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

25.82%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.76%

-4.81%

Сравнение комиссий IWLG и QQQA

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и QQQA

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and QQQA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to IWLG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs QQQA's -38.44%.

On 3-year performance, QQQA leads with 34.14% vs 23.30% for IWLG. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IWLG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 34.14% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for IWLG.

IWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NYLI and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор