PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с QARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 19.06%/yr for QARP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 11.32%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и QARP

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%4.28%

Correlation

The correlation between IWLG and QARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between IWLG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и QARP

Секторы
IWLG
QARP

Технологии

50.2%
21.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
14.7%

Промышленность

11.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.2%

Здравоохранение

5.6%
11.3%

Финансовые услуги

4.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
10.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

IWLG
50.2%
QARP
21.9%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
QARP
14.7%

Промышленность

IWLG
11.4%
QARP
9.0%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
QARP
13.2%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
QARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
QARP
10.5%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
QARP
0.3%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
QARP
2.1%

Энергетика

IWLG

-

QARP
6.5%

Недвижимость

IWLG

-

QARP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

IWLG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.54

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.61

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.63

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

16.57

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.54

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.73

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IWLG и QARP

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-35.44%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-7.26%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-15.65%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.10%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.44%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.59%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и QARP

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.27%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.75%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

10.38%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

15.51%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.65%

+1.30%

Сравнение комиссий IWLG и QARP

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и QARP

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and QARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 19.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор