PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWLG с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWLG и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и FITZ


Correlation

The correlation between IWLG and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

IWLG vs. FITZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FITZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLGFITZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

IWLG vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLGFITZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-7.29

+8.41

Просадки

Сравнение просадок IWLG и FITZ

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWLGFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-1.97%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.97%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.08%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWLGFITZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

8.74%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

8.74%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

8.74%

+12.21%

Сравнение комиссий IWLG и FITZ

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и FITZ

Ни IWLG, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%

Часто задаваемые вопросы


IWLG and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

IWLG and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: NYLI and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор