Сравнение IWL с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWL и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или VONG.
Основные характеристики
| IWL | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 18.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.60% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 17.05% |
| Макс. просадка | -32.71% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.94% | -4.03% |
Корреляция
Корреляция между IWL и VONG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWL и VONG
С начала года, IWL показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.60% против 16.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и VONG
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWL c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и VONG
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VONG в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.62% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и VONG
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и VONG
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.