PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWL is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.69%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности IWL и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between IWL and RFDA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between IWL and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и RFDA

Секторы
IWL
RFDA

Технологии

40.9%
19.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.8%

Финансовые услуги

11.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.0%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

6.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.6%

Энергетика

2.5%
12.5%

Коммунальные услуги

1.7%
5.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Недвижимость

1.0%
5.0%

Технологии

IWL
40.9%
RFDA
19.9%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
RFDA
14.7%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
RFDA
7.0%

Здравоохранение

IWL
8.5%
RFDA
8.8%

Промышленность

IWL
6.1%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
RFDA
7.6%

Энергетика

IWL
2.5%
RFDA
12.5%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
RFDA
1.8%

Недвижимость

IWL
1.0%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

IWL vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.71

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.79

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

21.14

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IWL и RFDA

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-34.60%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-5.45%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.35%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-19.35%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.74%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и RFDA

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.75%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.53%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.67%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.74%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.85%

+1.23%

Сравнение комиссий IWL и RFDA

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и RFDA

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWL and RFDA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWL has higher volatility (2.95%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, IWL leads with 14.69% vs 13.42% for RFDA. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.69% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.82% for IWL.

They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор