Сравнение IWIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IWIRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWIRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | -6.14% | 19.93% | 19.47% | 39.36% | -29.72% | 4.85% | 36.21% | 37.05% | -16.90% | 34.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IWIRX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IWIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.14% соответственно.
IWIRX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 12.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWIRX и VOO
IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IWIRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IWIRX
VOO
Сравнение IWIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWIRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.31 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IWIRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWIRX и VOO
Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 17.89% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IWIRX и VOO
Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -33.99% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.98% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -24.52% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -33.99% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -5.55% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -3.72% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.55% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWIRX и VOO
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.34% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.47% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 18.11% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.82% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.99% | +4.79% |