PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWIRX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWIRX с GAGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWIRX (Guinness Atkinson Global Innovators Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both mutual funds - IWIRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Guinness Atkinson, while GAGEX is a Energy Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, IWIRX returned 13.77%/yr vs 6.69%/yr for GAGEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWIRX charges 1.24%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции IWIRX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 13.77% против 6.69% соответственно.

IWIRX

1 день
-2.43%
1 месяц
0.29%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.60%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
13.77%

GAGEX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.20%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.66%
1 год
38.11%
3 года*
16.67%
5 лет*
15.50%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWIRX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		2.32%19.93%19.47%39.36%-29.72%4.85%36.21%37.05%-16.90%34.77%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		24.17%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Correlation

The correlation between IWIRX and GAGEX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2004 г.

0.53

The correlation between IWIRX and GAGEX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с IWIRX:
IWIRX с VOOIWIRX с SPYIWIRX с XLKIWIRX с IASMXIWIRX с MINIXIWIRX с GAAEXIWIRX с GQEPX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IASMXGAGEX с GRHIXGAGEX с BGLYXGAGEX с VGENXGAGEX с VLPIXGAGEX с MAGRX

Доходность на риск

IWIRX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWIRXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.94

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.54

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.77

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

10.88

-6.00

IWIRX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и GAGEX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWIRXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.99%

-78.90%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-13.16%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-23.67%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-26.42%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-69.98%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-11.76%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-29.17%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и GAGEX

Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеют волатильность 6.89% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWIRXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.48%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.92%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.65%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

27.24%

-4.43%

Сравнение комиссий IWIRX и GAGEX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и GAGEX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности GAGEX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.27%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		16.41%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%

Часто задаваемые вопросы

IWIRX and GAGEX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWIRX has higher volatility (6.89%) compared to GAGEX (6.70%). In terms of maximum drawdown, IWIRX dropped -70.99% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWIRX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор