Сравнение IWIRX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IWIRX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWIRX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | -5.32% | 19.93% | 19.47% | 39.36% | -29.72% | 4.85% | 36.21% | 37.05% | -16.90% | 34.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWIRX показывает доходность -5.32%, а XLK немного ниже – -5.43%. За последние 10 лет акции IWIRX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.36% против 21.15% соответственно.
IWIRX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 12.36%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWIRX и XLK
IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
IWIRX vs. XLK — Ранг доходности на риск
IWIRX
XLK
Сравнение IWIRX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWIRX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.98 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.27 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWIRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWIRX и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWIRX и XLK
Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 17.73% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWIRX и XLK
Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWIRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -82.05% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -15.92% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -33.56% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -33.56% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -10.32% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -35.16% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.03% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWIRX и XLK
Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) составляет 6.20%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWIRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.96% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 16.48% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 27.05% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.71% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 24.33% | -1.55% |