Сравнение IWIRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IWIRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWIRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | -6.14% | 19.93% | 19.47% | 39.36% | -29.72% | 4.85% | 36.21% | 37.05% | -16.90% | -0.13% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IWIRX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
IWIRX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 12.26%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWIRX и SWLGX
IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
IWIRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
IWIRX
SWLGX
Сравнение IWIRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWIRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.02 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IWIRX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWIRX и SWLGX
Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 17.89% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWIRX и SWLGX
Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -32.69% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.16% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -32.69% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -13.03% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -7.13% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.69% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWIRX и SWLGX
Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) составляет 6.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWIRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.73% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.40% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 22.57% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 21.52% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 22.81% | -0.03% |