Сравнение IWIRX с FOCPX
IWIRX (Guinness Atkinson Global Innovators Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IWIRX returned 13.40%/yr vs 22.70%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWIRX charges 1.24%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности IWIRX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWIRX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции IWIRX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 13.40% против 22.70% соответственно.
IWIRX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
FOCPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение доходности по годам IWIRX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 4.64% | 19.93% | 19.47% | 39.36% | -29.72% | 4.85% | 36.21% | 37.05% | -16.90% | 34.77% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 28.25% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between IWIRX and FOCPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1998 г. | 0.89 |
The correlation between IWIRX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWIRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
IWIRX
FOCPX
Сравнение IWIRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWIRX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.58 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 24.68 | -18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWIRX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.56 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IWIRX и FOCPX
Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWIRX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -70.25% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.29% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -24.82% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -37.05% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -37.05% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -17.01% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.55% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWIRX и FOCPX
Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWIRX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.40% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 13.89% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.71% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 22.65% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.43% | +0.37% |
Сравнение комиссий IWIRX и FOCPX
IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWIRX и FOCPX
Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности FOCPX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.06% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 16.05% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
IWIRX and FOCPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to IWIRX (3.68%). In terms of maximum drawdown, IWIRX dropped -70.99% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWIRX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор