Сравнение IWFL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

IWFL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и NRGU

	2026 (YTD)	2025
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	-19.22%	12.50%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

IWFL

1 день: 2.15%

1 месяц: -7.96%

С начала года: -19.22%

6 месяцев: -19.55%

1 год: 20.29%

3 года*: 30.77%

5 лет*: 13.77%

10 лет*: —

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IWFL:

IWFL с SPY IWFL с VONG IWFL с QULL IWFL с SMH IWFL с VGT IWFL с SPXL IWFL с QLD

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий IWFL и NRGU

И IWFL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IWFL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWFL	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.79	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.48	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.21	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.29	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.10	2.64	-0.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWFL	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.79	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.61	-0.34

Корреляция

Корреляция между IWFL и NRGU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и NRGU

Ни IWFL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и NRGU

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWFL	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.29%	-57.50%	-1.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.80%	-55.24%	+22.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-59.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.44%	-17.40%	-8.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.34%	-25.38%	+5.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.42%	27.12%	-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWFL	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.30%	23.31%	-8.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.03%	50.27%	-23.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	55.74%	88.18%	-32.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.76%	87.12%	-40.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.77%	87.12%	-40.35%

Сравнение IWFL с NRGU

Доходность

Сравнение доходности IWFL и NRGU

Сравнение доходности по годам IWFL и NRGU

Доходность по периодам

IWFL

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWFL и NRGU

Доходность на риск

IWFL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

IWFL

NRGU

Сравнение IWFL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWFL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и NRGU

Просадки

Сравнение просадок IWFL и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)