Сравнение IWFL с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -7.59%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и JLGMX
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
IWFL vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
IWFL
JLGMX
Сравнение IWFL c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.65 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.61 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и JLGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и JLGMX
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и JLGMX
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -31.82% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -16.73% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -31.13% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -13.00% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -5.83% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 5.57% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и JLGMX
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 6.50% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 12.58% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 21.16% | +34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 20.25% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 21.54% | +25.23% |