PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и IWF


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%.


IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IWFL и IWF

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

IWFL vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.84

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

4.08

-1.97

IWFL vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между IWFL и IWF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и IWF

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и IWF

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-64.25%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-16.27%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-32.72%

-26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-12.36%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-22.21%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

4.80%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и IWF

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

6.82%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

12.39%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

22.41%

+33.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

21.41%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

20.92%

+25.85%