Сравнение IWFL с IWF
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 19.33%/yr vs 15.28%/yr for IWF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IWF.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и IWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.28%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам IWFL и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 7.28% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 22.21% |
Correlation
The correlation between IWFL and IWF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between IWFL and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. IWF — Ранг доходности на риск
IWFL
IWF
Сравнение IWFL c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.24 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и IWF
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и IWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -64.25% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -16.27% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -23.36% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -32.72% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.51% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -22.08% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.86% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и IWF
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.60% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 11.65% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 15.43% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 21.39% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 20.96% | +25.31% |
Сравнение комиссий IWFL и IWF
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и IWF
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IWFL and IWF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWFL has higher volatility (6.56%) compared to IWF (3.60%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs IWF's -64.25%.
On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs 15.28% for IWF. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
IWF has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IWFL.
IWFL is categorized as Leveraged Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.18% for IWF.
IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и IWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор