Сравнение IWFL с ARMG

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARMG равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWFL и ARMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и ARMG.

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.