PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с XT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-4.31%
1 месяц
2.00%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.73%
1 год
38.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.48%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.09%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%17.00%

Correlation

The correlation between IWFH and XT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between IWFH and XT shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и XT

Секторы
IWFH
XT

Технологии

43.2%
43.5%

Коммуникационные услуги

31.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.9%

Здравоохранение

9.1%
23.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

IWFH
43.2%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
XT
7.9%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
XT
23.4%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
XT
0.0%

Сырьевые материалы

IWFH

-

XT
2.0%

Энергетика

IWFH

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

IWFH

-

XT
3.3%

Промышленность

IWFH

-

XT
10.1%

Недвижимость

IWFH

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

IWFH

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IWFH vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
XT
Ранг доходности на риск XT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и XT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.13%

—

Сравнение комиссий IWFH и XT

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и XT

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.90%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and XT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

XT has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор