PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с GGTL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IWFH is passively managed, while GGTL is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.57%
С начала года
22.19%
6 месяцев
21.73%
1 год
36.33%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-37.96%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		22.19%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IWFH and GGTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.54

The correlation between IWFH and GGTL shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и GGTL

Секторы
IWFH
GGTL

Технологии

43.2%
55.5%

Коммуникационные услуги

31.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.9%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

GGTL

-

Энергетика

IWFH

-

GGTL

-

Финансовые услуги

IWFH

-

GGTL

-

Промышленность

IWFH

-

GGTL
0.1%

Недвижимость

IWFH

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM

Доходность на риск

IWFH vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.25

—

IWFH vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и GGTL

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и GGTL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Сравнение комиссий IWFH и GGTL

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и GGTL

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and GGTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for IWFH.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.90% for GGTL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор