PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.40%

Correlation

The correlation between IWFH and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between IWFH and SPY shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и SPY

Секторы
IWFH
SPY

Технологии

43.2%
35.9%

Коммуникационные услуги

31.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Здравоохранение

9.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

IWFH
43.2%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
SPY
10.3%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

IWFH

-

SPY
1.8%

Энергетика

IWFH

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

IWFH

-

SPY
11.8%

Промышленность

IWFH

-

SPY
7.8%

Недвижимость

IWFH

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

IWFH

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMHIWFH с ASMH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IWFH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Сравнение комиссий IWFH и SPY

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и SPY

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор