PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с TDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-4.70%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.49%
6 месяцев
13.64%
1 год
28.43%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и TDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		16.49%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%18.03%

Correlation

The correlation between IWFH and TDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.54

The correlation between IWFH and TDV shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и TDV

Секторы
IWFH
TDV

Технологии

43.2%
90.2%

Коммуникационные услуги

31.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
TDV

-

Здравоохранение

IWFH
9.1%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
TDV

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

TDV

-

Энергетика

IWFH

-

TDV

-

Финансовые услуги

IWFH

-

TDV
4.7%

Промышленность

IWFH

-

TDV
5.1%

Недвижимость

IWFH

-

TDV

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

IWFH vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и TDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и TDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.27%

—

Сравнение комиссий IWFH и TDV

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и TDV

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.98%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and TDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор