PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с IWM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
36.52%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%29.24%

Correlation

The correlation between IWFH and IWM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between IWFH and IWM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и IWM

Секторы
IWFH
IWM

Технологии

43.2%
19.5%

Коммуникационные услуги

31.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.8%

Здравоохранение

9.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

IWFH
43.2%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
IWM
7.8%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

IWFH

-

IWM
4.5%

Энергетика

IWFH

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

IWFH

-

IWM
15.8%

Промышленность

IWFH

-

IWM
17.1%

Недвижимость

IWFH

-

IWM
5.7%

Коммунальные услуги

IWFH

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IWFH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и IWM

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.06%

—

Сравнение комиссий IWFH и IWM

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и IWM

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and IWM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор