PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с IDGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.82%
С начала года
47.17%
6 месяцев
44.12%
1 год
56.50%
3 года*
24.18%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		47.17%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%27.36%

Correlation

The correlation between IWFH and IDGT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.49

The correlation between IWFH and IDGT shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и IDGT

Секторы
IWFH
IDGT

Технологии

43.2%
60.7%

Коммуникационные услуги

31.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
IDGT

-

Здравоохранение

IWFH
9.1%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
IDGT

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

IDGT

-

Энергетика

IWFH

-

IDGT

-

Финансовые услуги

IWFH

-

IDGT

-

Промышленность

IWFH

-

IDGT

-

Недвижимость

IWFH

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

IWFH

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

IWFH vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и IDGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.34%

—

Сравнение комиссий IWFH и IDGT

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и IDGT

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.76%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and IDGT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

IDGT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.41% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор