Сравнение IWFH с IAU
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IWFH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -39.32% | -25.56% | 15.77% |
IAU iShares Gold Trust | -5.68% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between IWFH and IAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение IWFH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFH и IAU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.01% | — |
Сравнение комиссий IWFH и IAU
IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и IAU
Ни IWFH, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and IAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.
IWFH and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFH is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор