PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IWFH

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.12%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-10.29%
1 год
21.91%
3 года*
28.30%
5 лет*
17.71%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF
0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.77%
IAU
iShares Gold Trust
-5.68%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%0.78%

Correlation

The correlation between IWFH and IAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IWFH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWFHIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

IWFH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и IAU


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и IAU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

Сравнение комиссий IWFH и IAU

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и IAU

Ни IWFH, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF
0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы


IWFH and IAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

IWFH and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWFH is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор