PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%13.22%

Correlation

The correlation between IWFH and DGRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.42

The correlation between IWFH and DGRO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и DGRO

Секторы
IWFH
DGRO

Технологии

43.2%
19.4%

Коммуникационные услуги

31.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Здравоохранение

9.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

IWFH
43.2%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

IWFH

-

DGRO
2.5%

Энергетика

IWFH

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

IWFH

-

DGRO
21.2%

Промышленность

IWFH

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

IWFH

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IWFH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.76

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и DGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий IWFH и DGRO

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и DGRO

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and DGRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH is categorized as Technology Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор