PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с TQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.17%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWF charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.17% против 44.55% соответственно.

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
20.40%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between IWF and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between IWF and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и TQQQ

Секторы
IWF
TQQQ

Технологии

53.9%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
15.8%

Здравоохранение

6.9%
4.2%

Промышленность

5.4%
2.8%

Финансовые услуги

5.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Энергетика

0.3%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

IWF
53.9%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
TQQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
TQQQ
15.8%

Здравоохранение

IWF
6.9%
TQQQ
4.2%

Промышленность

IWF
5.4%
TQQQ
2.8%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
TQQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
TQQQ
7.7%

Недвижимость

IWF
0.4%
TQQQ
0.1%

Энергетика

IWF
0.3%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
TQQQ
1.1%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

IWF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.09

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.42

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.89

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

9.26

-5.42

IWF vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и TQQQ

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-81.66%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-36.97%

+20.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-58.04%

+34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-81.66%

+48.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-81.66%

+48.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.12%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-18.51%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

11.52%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

22.79%

-17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

41.26%

-28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

51.24%

-35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

67.02%

-45.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

66.22%

-45.22%

Сравнение комиссий IWF и TQQQ

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и TQQQ

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWF and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 18.17% for IWF. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.35% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор