Сравнение IWF с SPIT
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWF is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности IWF и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
IWF
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 17.64%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWF и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.61% | 0.82% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IWF and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWF vs. SPIT — Ранг доходности на риск
IWF
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWF c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWF | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWF и SPIT
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWF | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -12.49% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.05% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -2.56% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWF | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 26.27% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 26.27% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 26.27% | -5.22% |
Сравнение комиссий IWF и SPIT
IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и SPIT
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWF and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.36% for IWF.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для IWF и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор