PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWF с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

IWF и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWF и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и SGRT

2026 (YTD)2025
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%7.70%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий IWF и SGRT

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

IWF vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.09

-1.72

Корреляция

Корреляция между IWF и SGRT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и SGRT

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и SGRT

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-17.87%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-7.09%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-3.52%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

32.60%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

32.60%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

32.60%

-11.68%