Сравнение IWF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 32.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и SGOV
IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWF
SGOV
Сравнение IWF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 20.61 | -19.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 283.87 | -282.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 411.31 | -410.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4,618.08 | -4,614.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 20.61 | -19.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 12.34 | -11.98 |
Корреляция
Корреляция между IWF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и SGOV
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и SGOV
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -0.03% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -0.01% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -0.03% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | 0.00% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | 0.00% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 0.00% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и SGOV
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 0.06% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 0.13% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 0.20% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 0.24% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.24% | +20.68% |