Сравнение IWF с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IWF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWF и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 44.90% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IQM
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
IWF vs. IQM — Ранг доходности на риск
IWF
IQM
Сравнение IWF c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.33 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.00 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 12.47 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IQM
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IQM
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -44.91% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -14.71% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -44.91% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.86% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -12.55% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IQM
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 12.71% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 23.53% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 33.40% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 28.67% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 30.73% | -9.81% |