PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 16.63% против 13.57% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий IWF и ILCB

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWF vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.14

-3.06

IWF vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между IWF и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и ILCB

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IWF и ILCB

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-51.53%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.07%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.47%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.30%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.74%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-6.28%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.59%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и ILCB

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.37%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.65%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.42%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.13%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.14%

+2.78%