PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и FMTM


2026 (YTD)2025
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%28.92%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий IWF и FMTM

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

IWF vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.23

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

12.18

-8.11

IWF vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.71

-1.34

Корреляция

Корреляция между IWF и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FMTM

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и FMTM

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-12.12%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.12%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.27%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-1.89%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.21%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FMTM

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

10.78%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

19.28%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

23.38%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

23.19%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.19%

-2.27%