Сравнение IWF с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
IWF и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IWF и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 28.92% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и FMTM
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
IWF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IWF
FMTM
Сравнение IWF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.23 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 12.18 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между IWF и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и FMTM
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и FMTM
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -12.12% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -12.12% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.27% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -1.89% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.21% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и FMTM
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.78% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 19.28% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.38% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.19% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 23.19% | -2.27% |